주식공부, 주식용어 이해하기
주가시장의 흐름을 읽고, 효율적으로 대응하기 위해서는 주가차트에서 추세전환에 대한 신호를 보다 신속하게 포착하는 과정이 필요합니다. 이전 포스팅에서 학습했던 하단지표들 VR, DMI, AB-ratio, CO, MFI 이외에도 상승추세 혹은 하락추세를 파악하기에 중요한 지표들이 있어 추가적으로 선별하였습니다.
주식공부, 주식용어 적용하기
모멘텀, Momentum
현 주가흐름이 일정기간 상승, 유지, 하락 중 어느 방향으로 가속화될지 판단하는 데 사용되는 지표로써, 추세전환 시점을 파악하기에 유용합니다.
주식공부, 주식차트 분석하기
Momentum =금일종가 –n일 전의 종가
기본값 적용; n(10일)
Momentum값이 0선(기준선)을 상향돌파 (→ 매수)
Momentum값이 0선(기준선)을 하향돌파 (→ 매도)
Positive Volume Index; PVI
상향추세에 있는 주가흐름에 활용되는 지표로써, 전일 대비하여 거래량이 증가하는 상황에 적용될 수 있습니다. 중장기적 관점에서 본 지표수치의 증가는 매수세가 높아졌다는 것을 나타내고, 반대로 감소하는 경우에는 매도세가 우위에 있음을 의미합니다.
주식공부, 주식차트 분석하기
PVI =1000 (초기값)
금일거래량이 전일거래량보다 크다는 가정 하에,
PVI =전일PVI +{(금일종가 –전일종가) /전일종가} ×100
만약, 금일거래량이 전일거래량보다 작거나 동일하다면,
PVI =전일PVI
Signal =PVI값의 n일 간의 이동평균값
기본값 적용; n(255일)
PVI값이 Signal을 상향돌파 (→ 매수)
PVI값이 Signal을 하향돌파 (→ 매도)
Negative Volume Index; NVI
하향추세에 있는 주가흐름에 활용되는 지표로써, PVI지표의 경우와 반대로 전일보다 거래량이 감소하는 시점에 적용될 수 있습니다. 다만, 255일 이동평균선을 기반으로 매매전략을 구상하는 만큼 중장기적 투자관점에서 유용합니다.
주식공부, 주식차트 분석하기
NVI =1000 (초기값)
금일거래량이 전일거래량보다 작다는 가정 하에,
NVI =전일NVI +{(금일종가 –전일종가) /전일종가} ×100
만약, 금일거래량이 전일거래량보다 크거나 동일하다면,
NVI =전일NVI
Signal =NVI값의 n일 간의 이동평균값
기본값 적용; n(255일)
NVI값이 Signal을 상향돌파 (→ 매수)
NVI값이 Signal을 하향돌파 (→ 매도)
PVI &NVI 매매전략
PVI값 감소하고, NVI값 증가하면 주가상승 예측 (→ 매수)
PVI값 증가하고, NVI값 감소하면 주가하락 예측 (→ 매도)
Sonar Momentum
기하학적 측면에서 주가차트의 기울기변화를 통해 주가흐름의 추세전환을 파악하는 데 유용한 지표입니다. 주가하락이 계속 이어지더라도 차트 끝자락의 기울기가 점차 완만해지는 방향으로 진행된다면, 향후 상승방향으로의 추세전환을 예측해볼 수 있습니다.
주식공부, 주식차트 분석하기
Sonar값이 0선(기준선) 혹은 Signal선을 상향돌파 (→ 매수)
Sonar값이 0선(기준선) 혹은 Signal선을 하향돌파 (→ 매도)
Tripple Exponential Moving Average; TRIX
일정 구간마다의 주가변동성을 완화시켜 추출된 연속적인 신호그래프를 의미하며, momentum oscillator로 분류되는 만큼 현 주가흐름의 진행방향 및 과매수, 과매도상태를 파악하는 데 활용됩니다.
주식공부, 주식차트 분석하기
TRIX값이 0선(기준선) 혹은 Signal선을 상향돌파 (→ 매수)
TRIX값이 0선(기준선) 혹은 Signal선을 하향돌파 (→ 매도)
거래량지표, Percentage Volume Oscillator; PVO
주가흐름의 방향성을 주식거래량에 기반하여 분석하는 momentum oscillator 중 하나이며, 저항선 또는 지지선에 대한 붕괴신호를 포착하는 데 유용하게 활용됩니다. 기본적으로, 본 지표수치가 양수이면(혹은 음수이면), 거래량이 증가하고(혹은 감소하고) 있음을 의미합니다.
주식공부, 주식차트 분석하기
PVO ={(거래량의 단기이동평균값 -거래량의 장기이동평균값) /거래량의 장기이동평균값} ×100
Signal =PVO값의 K일에 해당하는 지수이동평균값
Histogram =PVO값 -Signal값
기본값 적용; 단기(12일), 장기(26일), Signal K(9일)
PVO값이 0선(기준선) 상단에 위치하고 Signal값을 상향돌파 (→ 매수)
PVO값이 0선(기준선) 하단에 위치하고 Signal값을 하향돌파 (→ 매도)
Histogram값이 음수에서 양수로 반전 (→ 매수)
Histogram값이 양수에서 음수로 반전 (→ 매도)
Williams' %R
파동형태로 진행되는 주가차트에서 부분마다 추세전환 시점을 파악하는 데 유용한 지표로써, 단기간에 거래량이 과열되는 구간들을 간접적으로 확인할 수 있습니다. 본 지표는 0 ~-100 사이의 수치값들로 표현되며, 0에 가까울수록 매수세가 매도세보다 우위에 있음을 의미합니다. 통상 %R값이 0 ~-20 (혹은 -80 ~-100)로 산출되는 경우, 과매수구간 (혹은 과매도구간)으로 해석됩니다.
주식공부, 주식차트 분석하기
%R ={(Hn -C) /(Hn -Ln)} ×(-100)
C :금일종가
Hn :최근 n일간의 최고가
Ln :최근 n일간의 최저가
기본값 적용; n(14일)
%R선이 -80선을 상향돌파 (→ 매수)
%R선이 -20선을 하향돌파 (→ 매도)
다음으로 “D-1. 차트분석편 (1편)”을 포스팅할 예정이니, 많이 참고바랍니다.
TO BE CONTINUED... ...
댓글